由于自己在本地做外汇自动交易的培训, 也借此机会和广大来自中国, 对外汇交易有兴趣的朋友, 交流一下.
随即选取几个话题, 一点点逐渐增加.
外汇自动交易101-1
自动交易系统的定义.
依据www.investopedia.com 的定义:
Automated trading systems are created by converting your trading system’s rules into code that your computer can understand. Your computer then runs those rules through your trading software, which looks for trades that adhere to your rules. Finally, the trades are automatically placed with your broker – www.investopedia.com
自动交易系统是指将你的交易规则, 转化为计算机可以识别的代码. 计算机则根据这些法则, 通过你的交易软件, 执行合适你规则的交易. 最终, 你的交易定单会被自动的交付交易商执行.
外汇自动交易101-2
MT4, MQL4 和 EA
MT4 对于一般外汇交易者, 应该不是很陌生的概念. MT4是一个俄国公司推出的外汇交易软件. 免费提供给交易者使用. 由于其使用方面, 功能强大, 越来越多的外汇交易商提供基于MT4的交易平台来提供交易服务.
MQL4 是集成在MT4中的自动交易编程语言. 这也是MT4过人之处. 由于有了这些交易语言, 有一些技术背景的外汇交易就能够自行生成自动交易系统, 让电脑按照严格的交易策略交易. 而系统的设计者则成了观众. 借助MQL4语言, MT4 成为当今最流行的外汇交易平台.
这也是我第一次看到, 一个俄国背景的软件公司, 能够如此深刻的影响着世界, 特别在金融行业. 他使得一个普通的大众交易者, 首次, 可以凭借一个几百美元的系统, 和那些投资银行的几百万美元的系统相博弈. 其意义, 不亚于新兴的PC 产业, 对IBM 大型机市场的冲击.
最后, 通过MQL4编写的外汇自动交易程序, 被称为 EXPERT ADVISOR , 简称为 EA.
顺便问一句, 这里只有看客, 没人留言. 讲的东西是否太新了. 而或者大家不感兴趣?
这边大部分人关心的都是房子问题，股票外汇人气一直不行。
没事，你说，我有兴趣
貌似我很早就【已经】分别设置了吧？你讲你的，别人讲别人的，爱看不看，互不干扰吧？
外汇自动交易101-4
谈了MT4/MT5, 继续再介绍一些市场上, 其他比较流行的自动交易平台:
NINJA TRADER: 这是个比较流行的平台. 不少外汇交易商使用他. 支持自动交易.
TRADESTATION: 除了可以支持外汇, 还可以支持股票交易.
WEALTHLAB: 另一个支持股票交易的自动交易系统. 可以使用数据筛选的方法, 挑选可以投资的股票. 其做法和外汇不太一样.
TRADEBLAZER: 这个平台需要重点提一下. 因为他来自中国. 现在提供中国期货市场的自动交易. 根据网上的资料分析, 该平台最初来自韩国. 其编程语言和TRADESTATION 类似. 有点象PASICA语言. 后来, 被一个中国公司收购了. 现在其在中国发展不错, 和很多期货公司建立的伙伴关系. 但考虑到中国期货交易没有股票这么流行, 而通过自动交易的费用竟然比手工操作还要高, 其在中国的推广程度, 没有象MT4 在外汇领域这么广泛. 另外, 自动交易在国内还不成熟, 所以也影响了其在国内的发展. 不过, 未来前途不错.
PASCAL 吧？ 哪有PASICA 语言？
没错. 是 PASCAL. 谢谢指正.
行家面前 不敢多言
新加坡有象国内文华财经和博易大师这样的行情交易系统吗？我的经纪人告诉我没有，刚长期的交易习惯导致现在只能看博易下单，博易只有黄金和股指有实时行情。
不过在新加坡不认可MT4做交易平台。
博易也有外汇实时行情，我就是用它看盘的，缺点是行情比saso慢了1秒.对以15分钟以上均线看盘来说，足已。
外汇自动交易101-5
回复 13# future2003
现在新加坡当地的外汇交易商不支持MT4. 其中有个监管的问题. 据我所知, MT4 的BROKER 曾多次和MAS 协商, 进入新加坡市场, 但无果.
所以现在使用MT4的交易者都是将资金汇到国外, 如美国, UK 等等. 值得一提的是CITIBANK CITIFXPRO 也使用MT4 平台. 处于监管的原因, 他的业务在香港展开. 理论上讲, 你可以通过CITIBANK 在其香港的分行开户交易. 还有, 他其实使用 SAXO BANK 的交易系统. 而 SAXO 是可以在本地从业的. 所以, 从逻辑上讲, SAXO 也可以提供 MT4 平台给用户交易. 同样是兼管, 批准的问题. 现在还没有推广.
外汇自动交易101-6
现在继续外汇自动交易101的话题 – 简单谈谈自动交易是怎样在MT4用户端实现的.
要使用EA – EXPERT ADVISTOR 进行自动交易, 有三个条件:
1. 你的交易商必须支持MT4或者MT5 交易平台.
2. 你自己的计算机上安装了MT4 或者MT5 的客户端软件.
3. 你拥有EA 自动交易程序.
另外, 我在这里所分享的内容, 都节选自我现在提供的 EXPERT ADVISOR DEVELOPMENT WORKSHOP 2.0 -自动交易系统研究班的 自动交易系统介绍这一章节.
关于该课程的具体内容, 请看见: http://autratec.com/expert-adviser-development-workshop-2/
下次继续谈自动交易系统的优势和适用范围…
优势和适用范围
并非所有的交易模式都适合自动交易系统。外汇交易系统有自己的优点和缺点。有自己的适用范围。 总体而言，自动交易系统比较专长于两类工作：订单执行和市场监控。
订单执行：
– 自动交易系统可以在很短的时间内， 进行有关订单大小，风险管理/货币管理，止损和获利点的计算及设置。这要比手工交易者，通过手边的EXCEL计算有效得多。
– 在极端市场的情况下，自动交易系统的定单执行的表现要明显好于手工操作。所谓极端市场，如重大消息发布前， 或发布后。 市场结束前， 或者刚刚开盘时。在这类市场中， 由交易的流动性差，手工交易单会遇到很多重新报价的情况。而自动交易系统能不断地和交易商的服务器查询通讯，寻找最佳成交点。
– 多定单的开放和关闭。有些交易策略需要在极短时间内，关闭或者开放很多定单。类似的交易策略有MARTINGALE，HEADGEGRID 等。 用自动交易要比手工操做迅捷的多。
– 那些需要大规模计算的交易策略，如神经网络交易系统的学习过程。只能由自动交易系统来完成。
[未完待续]
上期谈了定单的执行, 这次继续市场监控的话题。
从事外汇操作的交易人员， 最痛苦的事， 莫过于整日盯着屏幕，寻找交易信号的出现。而市场的监控，正式自动交易系统的专长。
具体而言：
• 由于外汇市场是24小时不间断运转的。对市场的连续监控，可以由程序自动执行。
• 对那些热衷于5分，15分，30分图表的投资人。更适合使用自动交易程序。因为这些图表，跟需要投资人连续的对市场进行观察。
• 自动交易程序可以通过和EMAIL，SMS 的连接，将必要的讯息通知交易者。
• 在一些特殊场合，我们还可以通过一个程序来监控另一个程序的交易情况。
外汇自动交易程序设计流程
就如同任何的软件开发流程一样, 外汇自动交易程序的开发也有一个流程. 具体流程如图:
程序的设计从IDEA 开始. 也就是从交易系统的设计开始. 好的交易系统的形成的过程是完全不同的. 有的来自与自我领悟. 有的从外汇的书籍中获得. 而有的则是从付了上千美元的课程中获得. 而有趣的是,交易系统的有效性和投入的成本没有什么直接的关系. 关于这个问题, 我会在以后的文章中阐述.
有了可以信赖的交易系统, 下一布就是手工测试. 外汇交易者必须先进行一些手工的交易. 可以是真实的交易, 或者是图表上的模拟. 只有在手工的测试中, 积累的信心, 才可以进入下一步. 系统开发.
开发交易软件, 是个复杂的过程. 很多人往往需要雇佣专门的程序员来完成. 不过雇佣程序员, 也有很多麻烦. 主要原因是, 系统开发并非一个一次便可完成的工作. 他需要不断的休整和改进. 而这些不断的休整很改进, 以为着不断的资金投入. 所以, 我在这里建议, 如果你有一些C 语言的基础, 建议你自己学习交易系统的编程. 因为这会省下你很多时间和费用.
系统开发完成后, 下一步便是BACKFOWARD TEST, 反向测试. 这里具体指, 使用MT4 所拥有的历史数据, 对自动交易系统进行测试. 而MT4中, 提供了STRATEGY TESTOR, 帮助开发者完成这一工作. STRATEGY TESTOR 拥有十分强大的功能. 很多编程设计上的问题, 都可以在这一阶段发现.
[未完待续]
当完成第一轮的BACKWARD TEST 后, 下一步, 就要着手提高代码的质量. 高质量的代码, 不但容易读, 而且具有处理极端市场情况的能力. 而第质量的代码, 在BACKWARD 测试中, 可以一切顺利.但是一旦进入实战的情况, 往往错误百出.
完成代码质量的提高后, 需要再做BACKWARD 测试, 以确认所有调整的代码都工作正常. 在这个完成后, 就是参数的优化和提高. MT4 直接提供参数优化的功能. 其能通过不断调整外部参数, 寻找最大获利的可能. 这个功能虽然很强大, 但如果过度使用, 则会得到相反的效果. 具体而言, MT4 的参数优化功能, 可以通过历史数据的测试, 找到最高获利的组合情况. 但在外汇交易中, 有一条准则, 便是过去的表现不能代表未来. 而有些程序, 往往过度优化了. 运用历史数据, 情况一片大好, 但放到实际情况中, 则一路亏损额. 就是这个道理.
而很多当地的外汇培训师, 在销售他们的交易系统, 或者是软件时, 往往会使用优化过的结果, 来吸引投资者. 这里大家要很小心.
很好，可以一步一步跟进学习。谢谢LZ
自动交易持续盈利是不可能的！
我有一阵子也挺迷的，不过发现很多表现稳定的往往止损设的很大，而止损小的表现就很不稳定。
最近对炒汇有些兴趣，正摸索着怎么入门呢
坚持就是胜利，楼上的加油咯！;P不要被失败吓倒
“自动交易持续赢利是不可能的” – 这个我同意. 如果真的可能, 则整个金融市场造就崩溃了.
但关键是, 在这个世界上, 没有什么持续赢利的东西. 整个金融市场, 就是一个随即的, 财富再分配的工具, 高风险, 高回报. 所以, 主要是个人态度问题. 健康的态度, 决定了相对较高的获利可能性.
这是很多系统设计上普遍存在的问题. 不可跨越. 连诺贝尔奖获得者, 后来经营长期资本公司的巨头, 都面对同样的诱惑, 和风险. 他们通过对冲欧洲各国的债券的利率变动来火力, 收入小, 但很稳定. 但谁知道会发生俄罗斯货币危机. 就此倒掉.
所以设计系统, 需要先了解交易获利的基本假设. 按照基本假设的最坏情况作为每次投资的前提. 这样才能保持生存.
严格的资金管理和止损是首要的！
这周开始仔细研究T101了。第一周感觉效果不是很明显，还没领悟原创者的操作手法！
本周一就出现买卖双方分叉的现场，日元很强哦！
本周的T101系统已经完成买卖单分叉！
搬个板凳来学习了.
啊哦，实在不敢当！
今天周四T101系统多单和空单开始出现交叉！
今天周四T101系统多单和空单开始出现交叉！?
不能光看图说话啊，出现交叉了，然后呢。。。
研究T101的朋友, 请另外开一贴子吧.
哦，这个帖子不是讨论T101的啊
多单和空单出现交叉就是要出状况了啊，呵呵！
多支持,谢谢.
继续分享自动交易
对于很多交易员而言，在自动交易方面，最难的部分，莫过于编程。 不过，随着技术的发展，已经有自动交易程序产生交易程序。就是说，通过对交易逻辑的定义，软件会自动产生交易程序，在自动交易平台上使用，如 MT4 /MT5.
其中，比较初级的产品有：EA BUILDER http://sufx.core.t3-ism.net/ExpertAdvisorBuilder/
高级的产品有 FOREX GENERATOR http://www.forexgenerator.com/
这里是一个例子
关于是使用 FOREX GENERATOR 生成自动交易程序， 请参考网站： AUTRATEC.COM
事实上， 自动交易涉及的内容很多。 在交易商的选择上， 就有监管地，做市，Stp, 杠杆比例等等需要考虑的因素。策略上讲。 我是倾向多细胞生物的策略。就是以多个简单策略组合的方式交易。而非寻找最佳单一策略。
我对“可以做到不写代码，生成 mt4/mt5交易程序。”感兴趣。。。打算学来先玩模拟试试，顺便打发时间。。。
但是我已经回国了。。。不可能来听课了。。。不知道要如何学习这些新东西？楼主可以发一下链接给我下载吗？:)
FANGLIN 大姐，我计划三月在上海开课。有兴趣，请来听一下。 这里是网站和有关资料： http://autratec.com/event_atap_0322_sh/
2010谈到2014，，谈到我的帖子里。
朋友，请问，你的交易策略平均每个月盈利多少，可以发实盘帐户让我们欣赏一下吗？
马丁的策略风险大吧，但风险与收益成正比。
楼主讲讲EA的分类和看法吧，哪些比较好了？
感觉外汇的世界就是江湖的世界。 各个门派，各有千秋， 但本质都差不多。就是这根线，那根线的跨越，就是愿意花多少时间，或者资金去等待。就是趋势和反趋势。马丁策略，有点像葵花宝典。练好了是天下无敌。练不好就会自宫。
不知道楼主可不可以 介绍一个好的外汇网站吗 我想学习 现在一点都不懂 先行谢啦
呵呵，有些人本末倒置了。
1. 找到适合自己的交易方法，手动下单可以稳定盈利
2. 写成程序，自动执行你的交易
3. 测试、改进！
第1非常重要，，自动生成代码，这个早就有，，能够赚取吗，99.99%不可能。
手动交易能够赚钱，写成代码也可以，，写代码很简单，比C语言还要简单
手动交易不能赚钱，自动交易，别想了，基本很难。
不是所有的牛奶都叫特仑苏
不是所有的球队都叫特能输
也不是所有的网格都叫马丁
门派、方法不重要，，能够赚钱最重要！
感谢前辈呀 只是小弟 无才 英文不好呀 有没有中文的呀
我有一些中文版的MQL编程教程，电子书。。回头给你找一下。
好人呀 收了我吧
谢谢 前辈 希望学会了 有机会可以跟您沟通哦
你好，新加坡有类似代客户管理外汇交易账户的业务吗？